Сравнение FREEX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции FREEX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.52% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и EMO
FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
FREEX vs. EMO — Ранг доходности на риск
FREEX
EMO
Сравнение FREEX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.91 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.28 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.07 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.23 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.91 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.25 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и EMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и EMO
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности EMO в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и EMO
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -95.06% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -18.81% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -28.59% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -93.02% | +52.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -2.55% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -32.27% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 6.22% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и EMO
Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 4.11%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.63% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 11.12% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 21.39% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 26.78% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 41.41% | -19.56% |