PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREEX с EMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - FREEX is a REIT fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FREEX returned 6.63%/yr vs 6.84%/yr for EMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FREEX charges 1.11%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности FREEX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 15.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FREEX имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции EMO немного впереди с 6.84%.

FREEX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.67%
1 год
9.15%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.79%
10 лет*
6.63%

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREEX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		9.48%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%2.62%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between FREEX and EMO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.29

The correlation between FREEX and EMO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с SOAAXFREEX с AIGYXFREEX с HLRRX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

FREEX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.27

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.86

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.94

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

4.29

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EMO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FREEXEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FREEX и EMO

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREEXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-95.06%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.87%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-18.81%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-28.59%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-93.02%

+52.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-6.64%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-31.96%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.90%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и EMO

Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 3.82%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREEXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.24%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.32%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

16.62%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

26.74%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

41.25%

-19.40%

Сравнение комиссий FREEX и EMO

FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и EMO

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности EMO в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		6.07%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FREEX and EMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.24%) compared to FREEX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs EMO's -95.06%.

EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREEX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор