PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FREEX с SHAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FREEX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FREEX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		1.77%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%2.62%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-6.24%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции FREEX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.99% соответственно.

FREEX

1 день
0.37%
1 месяц
-6.99%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.17%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.85%

SHAPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.69%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с SOAAXFREEX с AIGYXFREEX с HLRRX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Сравнение комиссий FREEX и SHAPX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund

Доходность на риск

FREEX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.72

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.13

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.89

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.11

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FREEXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между FREEX и SHAPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и SHAPX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		6.53%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		15.01%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок FREEX и SHAPX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FREEXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-46.19%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.57%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-20.53%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-32.21%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-8.74%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-4.79%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.29%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и SHAPX

Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FREEXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.74%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.86%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.90%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

14.85%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

16.70%

+5.15%