PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с PRRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREEX с PRRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FREEX returned 6.63%/yr vs 6.58%/yr for PRRSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FREEX charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.

Доходность

Сравнение доходности FREEX и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 12.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FREEX имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции PRRSX немного отстают с 6.58%.

FREEX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.67%
1 год
9.15%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.79%
10 лет*
6.63%

PRRSX

1 день
0.57%
1 месяц
-0.89%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.24%
1 год
16.29%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREEX и PRRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		9.48%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%2.62%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		12.29%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%

Correlation

The correlation between FREEX and PRRSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.93

The correlation between FREEX and PRRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с EMOFREEX с SOAAXFREEX с AIGYX
Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с IRFIXPRRSX с VOO

Доходность на риск

FREEX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEXPRRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.10

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.53

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.73

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

5.95

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. PRRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PRRSX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FREEXPRRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FREEX и PRRSX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, примерно равная максимальной просадке PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и PRRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREEXPRRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-77.82%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.05%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-17.77%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-37.14%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-45.75%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.11%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-13.09%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и PRRSX

Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 3.82%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREEXPRRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.33%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.18%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.26%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

20.20%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.87%

-0.02%

Сравнение комиссий FREEX и PRRSX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и PRRSX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PRRSX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		6.07%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.79%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FREEX and PRRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRRSX has higher volatility (4.33%) compared to FREEX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs PRRSX's -77.82%.

PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREEX и PRRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор