Сравнение FRDPX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDPX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.25% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и SCHD
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FRDPX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FRDPX
SCHD
Сравнение FRDPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.55 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и SCHD
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и SCHD
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -33.37% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.74% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -16.85% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -33.37% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.43% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.34% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.75% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и SCHD
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.33% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.96% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.69% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.40% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.70% | +0.47% |