PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDPX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDPX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDPX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.58%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRDPX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции FBALX немного отстают с 10.73%.

FRDPX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.99%
1 год
10.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.76%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FRDPX и FBALX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FRDPX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDPX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDPXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.37

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.99

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.05

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.47

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDPX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDPXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между FRDPX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и FBALX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.52%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и FBALX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDPXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.57%

-43.57%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-8.14%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-22.89%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-26.68%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.56%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.39%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.76%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и FBALX

Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.22% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDPXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.19%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.77%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.94%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

12.18%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

12.75%

+4.42%