Сравнение FRDPX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или FBALX.
Основные характеристики
| FRDPX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.86% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 19.81% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.42% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 8.60% |
| Макс. просадка | -52.49% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.58% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и FBALX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRDPX показывает доходность 14.86%, а FBALX немного выше – 15.21%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и FBALX
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDPX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и FBALX
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 0.80% | 0.99% | 0.93% | 0.56% | 0.82% | 1.03% | 1.29% | 1.11% | 1.63% | 1.30% | 1.15% | 0.88% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и FBALX
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и FBALX
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.