PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRDPX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDPX с FBALX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FRDPX и FBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRDPX:

-0.26

FBALX:

0.21

Коэф-т Сортино

FRDPX:

-0.19

FBALX:

0.39

Коэф-т Омега

FRDPX:

0.97

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FRDPX:

-0.17

FBALX:

0.21

Коэф-т Мартина

FRDPX:

-0.46

FBALX:

0.72

Индекс Язвы

FRDPX:

8.45%

FBALX:

3.94%

Дневная вол-ть

FRDPX:

17.58%

FBALX:

12.87%

Макс. просадка

FRDPX:

-52.49%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FRDPX:

-13.75%

FBALX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.41% соответственно.

FRDPX

С начала года

-0.97%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-13.28%

1 год

-4.92%

5 лет

7.94%

10 лет

6.41%

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.67%

5 лет

5.72%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRDPX и FBALX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRDPX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FRDPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRDPX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и FBALX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FBALX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		0.82%0.85%0.99%0.93%0.56%0.82%1.03%1.29%1.11%1.63%1.30%1.15%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.85%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и FBALX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и FBALX

Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...