PortfoliosLab logo
Сравнение FRDPX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRDPX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FRDPX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRDPX:

0.26

FBALX:

0.21

Коэф-т Сортино

FRDPX:

0.55

FBALX:

0.39

Коэф-т Омега

FRDPX:

1.08

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FRDPX:

0.31

FBALX:

0.21

Коэф-т Мартина

FRDPX:

1.20

FBALX:

0.72

Индекс Язвы

FRDPX:

3.99%

FBALX:

3.94%

Дневная вол-ть

FRDPX:

15.87%

FBALX:

12.87%

Макс. просадка

FRDPX:

-52.49%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FRDPX:

-5.93%

FBALX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.32% соответственно.


FRDPX

С начала года

-1.20%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-5.41%

1 год

3.71%

5 лет

12.88%

10 лет

9.96%

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.67%

5 лет

6.01%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRDPX и FBALX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRDPX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FRDPX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRDPX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и FBALX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FBALX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
0.82%0.85%0.99%0.93%0.56%0.82%1.03%1.29%1.11%1.63%1.30%1.15%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.88%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и FBALX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и FBALX

Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...