Сравнение FRDM с PTY
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 0.43%/yr for PTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FRDM charges 0.49%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.04%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
PTY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам FRDM и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.04% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 11.37% |
Correlation
The correlation between FRDM and PTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. PTY — Ранг доходности на риск
FRDM
PTY
Сравнение FRDM c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.22 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | -0.44 | +22.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и PTY
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -60.86% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -15.44% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -16.04% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -41.38% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -12.00% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.61% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 7.93% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и PTY
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 2.72% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 7.52% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 10.83% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.27% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.18% | +1.94% |
Сравнение комиссий FRDM и PTY
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и PTY
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PTY в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.07% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and PTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to PTY (2.72%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs PTY's -60.86%.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор