Сравнение FRDM с GDMN
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. FRDM is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 35.40%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -7.24%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 1.80% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -7.24% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between FRDM and GDMN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. GDMN — Ранг доходности на риск
FRDM
GDMN
Сравнение FRDM c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.31 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 3.52 | +18.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и GDMN
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -52.82% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -48.76% | +31.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -48.76% | +31.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -39.10% | +38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -19.04% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 18.18% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и GDMN
Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 14.62%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 23.53% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 54.66% | -30.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 63.80% | -36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 48.17% | -26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 48.17% | -25.05% |
Сравнение комиссий FRDM и GDMN
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и GDMN
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GDMN в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.91% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and GDMN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (23.53%) compared to FRDM (14.62%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 35.40% for FRDM. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
GDMN has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.51% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Freedom Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.45% for GDMN.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор