PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

FRDM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и EMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с AVEM

Сравнение комиссий FRDM и EMCR

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

FRDM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.48

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.06

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.26

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

8.67

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.48

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между FRDM и EMCR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EMCR

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EMCR

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-34.28%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.84%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-34.28%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-10.23%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-9.49%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.61%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EMCR

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

9.47%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

14.87%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

20.89%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

18.81%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.68%

+2.69%