PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 9.02%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 23.20%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

EMCR

1 день
-1.34%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.20%
6 месяцев
25.84%
1 год
50.54%
3 года*
23.64%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		23.20%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%8.24%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between EMCR and AVEM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between EMCR and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и AVEM

Секторы
EMCR
AVEM

Технологии

36.2%
32.3%

Финансовые услуги

20.7%
20.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.4%

Промышленность

6.7%
9.2%

Здравоохранение

5.6%
2.8%

Сырьевые материалы

3.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.1%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Энергетика

0.1%
5.1%

Технологии

EMCR
36.2%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
AVEM
5.4%

Промышленность

EMCR
6.7%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
AVEM
2.8%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
AVEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
AVEM
3.1%

Недвижимость

EMCR
1.8%
AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
AVEM
2.6%

Энергетика

EMCR
0.1%
AVEM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

EMCR vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.84

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.65

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.21

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

16.70

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EMCR и AVEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-36.05%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.13%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-18.02%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-34.00%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.09%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.30%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и AVEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.10% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.33%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

16.72%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.45%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.34%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.55%

-0.69%

Сравнение комиссий EMCR и AVEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и AVEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.97%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EMCR and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to EMCR (8.10%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 9.02% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.97% for EMCR.

EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and American Century. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор