PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

EMCR и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%8.24%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий EMCR и AVEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EMCR vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.89

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.49

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.95

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

11.45

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMCR и AVEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и AVEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и AVEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCRAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-36.05%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.13%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-34.00%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.22%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-10.30%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.39%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и AVEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 9.47% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCRAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.24%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.73%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

20.03%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.87%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.37%

-0.69%