Сравнение FRDM с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
FRDM и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.34%.
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и DIEM
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
FRDM vs. DIEM — Ранг доходности на риск
FRDM
DIEM
Сравнение FRDM c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.88 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.51 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.79 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 11.28 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.88 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и DIEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и DIEM
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DIEM в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и DIEM
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -38.61% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -12.33% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -33.34% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -9.09% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.86% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.05% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и DIEM
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 9.47% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 13.43% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 18.43% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.38% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.41% | +4.95% |