Сравнение AEP с AEE
AEP (American Electric Power Company, Inc.) and AEE (Ameren Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AEP returned 10.70%/yr vs 11.10%/yr for AEE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEP и AEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у AEE с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEP имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции AEE немного впереди с 11.10%.
AEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 10.70%
AEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам AEP и AEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 12.51% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
AEE Ameren Corporation | 7.87% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
Correlation
The correlation between AEP and AEE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.73 |
The correlation between AEP and AEE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AEP:
$69.91B
AEE:
$29.79B
AEP:
$6.82
AEE:
$5.57
AEP:
18.73
AEE:
19.22
AEP:
2.10
AEE:
2.16
AEP:
3.09
AEE:
3.30
AEP:
2.20
AEE:
2.20
AEP:
$22.16B
AEE:
$8.88B
AEP:
$8.95B
AEE:
$2.42B
AEP:
$8.70B
AEE:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. AEE — Ранг доходности на риск
AEP
AEE
Сравнение AEP c AEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP | AEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.75 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 4.58 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.91 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AEP и AEE
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и AEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -60.57% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -8.07% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -21.83% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -27.46% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -29.09% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.41% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -11.71% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.08% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и AEE
American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Ameren Corporation (AEE) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.06% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.92% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 15.53% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.25% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.79% | -0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и AEE
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AEE в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.69% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.96% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и AEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и AEE
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEP and AEE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEP has higher volatility (7.50%) compared to AEE (6.06%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs AEE's -60.57%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и AEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор