PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEP с AEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEP и AEE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AEP и AEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Ameren Corporation (AEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.73%
22.23%
AEP
AEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEP:

2.08

AEE:

2.41

Коэф-т Сортино

AEP:

2.95

AEE:

3.39

Коэф-т Омега

AEP:

1.37

AEE:

1.41

Коэф-т Кальмара

AEP:

1.66

AEE:

1.55

Коэф-т Мартина

AEP:

7.56

AEE:

14.90

Индекс Язвы

AEP:

5.12%

AEE:

2.85%

Дневная вол-ть

AEP:

18.62%

AEE:

17.60%

Макс. просадка

AEP:

-62.75%

AEE:

-60.57%

Текущая просадка

AEP:

-1.26%

AEE:

-2.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEP:

$52.29B

AEE:

$25.12B

EPS

AEP:

$4.96

AEE:

$4.25

Цена/прибыль

AEP:

19.79

AEE:

22.15

PEG коэффициент

AEP:

1.58

AEE:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

AEP:

$15.07B

AEE:

$5.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEP:

$8.14B

AEE:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

AEP:

$6.02B

AEE:

$2.76B

Доходность по периодам

С начала года, AEP показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у AEE с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции AEP уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.98% соответственно.


AEP

С начала года

11.28%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

7.73%

1 год

37.22%

5 лет

3.67%

10 лет

8.87%

AEE

С начала года

5.60%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

22.23%

1 год

40.08%

5 лет

6.07%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEP и AEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEP
Ранг риск-скорректированной доходности AEP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AEE
Ранг риск-скорректированной доходности AEE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEP c AEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEP, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.082.41
Коэффициент Сортино AEP, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.953.39
Коэффициент Омега AEP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.41
Коэффициент Кальмара AEP, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.661.55
Коэффициент Мартина AEP, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.007.5614.90
AEP
AEE

Показатель коэффициента Шарпа AEP на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP и AEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.08
2.41
AEP
AEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP и AEE

Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AEE в 2.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEP
American Electric Power Company, Inc.
3.48%3.87%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%
AEE
Ameren Corporation
2.85%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок AEP и AEE

Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и AEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.26%
-2.19%
AEP
AEE

Волатильность

Сравнение волатильности AEP и AEE

Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.71%, в то время как у Ameren Corporation (AEE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.71%
6.54%
AEP
AEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEP и AEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab