Сравнение AEP с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и The Hershey Company (HSY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEP или HSY.
Основные характеристики
AEP | HSY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.61% | 4.64% |
Дох-ть за 1 год | -0.54% | -21.66% |
Дох-ть за 3 года | 3.70% | 8.90% |
Дох-ть за 5 лет | 3.84% | 13.35% |
Дох-ть за 10 лет | 9.26% | 8.93% |
Коэф-т Шарпа | -0.01 | -1.11 |
Дневная вол-ть | 20.23% | 18.94% |
Макс. просадка | -62.75% | -49.16% |
Current Drawdown | -14.33% | -28.30% |
Фундаментальные показатели
AEP | HSY | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $43.68B | $40.38B |
Прибыль на акцию | $4.24 | $9.07 |
Цена/прибыль | 19.56 | 21.83 |
PEG коэффициент | 1.77 | 3.82 |
Выручка (12 мес.) | $18.98B | $11.16B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41B | $4.50B |
EBITDA (12 мес.) | $6.98B | $2.95B |
Корреляция
Корреляция между AEP и HSY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEP и HSY
С начала года, AEP показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEP имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции HSY немного отстают с 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEP c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Electric Power Company, Inc. | -0.01 | ||||
The Hershey Company | -1.11 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и HSY
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности HSY в 2.47%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Electric Power Company, Inc. | 4.03% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
The Hershey Company | 2.47% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок AEP и HSY
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки HSY в -49.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEP и HSY
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и HSY
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 4.56%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.