PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEP с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AEPHSY
Дох-ть с нач. г.5.61%4.64%
Дох-ть за 1 год-0.54%-21.66%
Дох-ть за 3 года3.70%8.90%
Дох-ть за 5 лет3.84%13.35%
Дох-ть за 10 лет9.26%8.93%
Коэф-т Шарпа-0.01-1.11
Дневная вол-ть20.23%18.94%
Макс. просадка-62.75%-49.16%
Current Drawdown-14.33%-28.30%

Фундаментальные показатели


AEPHSY
Рыночная капитализация$43.68B$40.38B
Прибыль на акцию$4.24$9.07
Цена/прибыль19.5621.83
PEG коэффициент1.773.82
Выручка (12 мес.)$18.98B$11.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.41B$4.50B
EBITDA (12 мес.)$6.98B$2.95B

Корреляция

0.33
-1.001.00

Корреляция между AEP и HSY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEP и HSY

С начала года, AEP показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEP имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции HSY немного отстают с 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,282.42%
16,110.04%
AEP
HSY

Сравнение акций, фондов или ETF


American Electric Power Company, Inc.

The Hershey Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEP c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEP
American Electric Power Company, Inc.
-0.01
HSY
The Hershey Company
-1.11

Сравнение коэффициента Шарпа AEP и HSY

Показатель коэффициента Шарпа AEP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -1.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEP и HSY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.01
-1.11
AEP
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP и HSY

Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности HSY в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEP
American Electric Power Company, Inc.
4.03%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%4.17%
HSY
The Hershey Company
2.47%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%

Просадки

Сравнение просадок AEP и HSY

Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки HSY в -49.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEP и HSY


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.33%
-28.30%
AEP
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности AEP и HSY

Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 4.56%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.56%
7.38%
AEP
HSY