Сравнение AEP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AEP и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEP и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.09% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.25% соответственно.
AEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 10.82%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AEP
SCHD
Сравнение AEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.32 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.05 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 3.55 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AEP и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и SCHD
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.86% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AEP и SCHD
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -33.37% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.74% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -16.85% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.37% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.43% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -3.34% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и SCHD
American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.33% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 7.96% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 15.69% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 14.40% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.70% | +4.19% |