Сравнение AEP с VST
AEP (American Electric Power Company, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AEP in Utilities - Regulated Electric, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, AEP returned 11.95%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
AEP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.55%
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEP и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.21% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AEP and VST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between AEP and VST shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP:
$6.82
VST:
$8.60
AEP:
18.51
VST:
17.87
AEP:
2.08
VST:
0.41
AEP:
3.05
VST:
2.28
AEP:
$22.16B
VST:
$17.20B
AEP:
$8.95B
VST:
$1.12B
AEP:
$8.70B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. VST — Ранг доходности на риск
AEP
VST
Сравнение AEP c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.32 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -0.61 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.25 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AEP и VST
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -53.32% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -38.01% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -48.80% | +30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -48.80% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -29.23% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -13.67% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 20.03% | -16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и VST
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 7.64%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 14.51% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 37.45% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 48.50% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 47.86% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 42.19% | -21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и VST
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и VST
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEP and VST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to AEP (7.64%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs VST's -53.32%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор