PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBSX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBSX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBSX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBSX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		-0.03%6.57%10.78%9.00%-6.81%26.62%-2.40%24.53%-12.64%12.50%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FRBSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FRBSX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.64% соответственно.

FRBSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.41%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.00%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FRBSX:
FRBSX с COWZFRBSX с AMDVXFRBSX с FIMVXFRBSX с MYISXFRBSX с ARFFXFRBSX с CIMDXFRBSX с FRIAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FRBSX и VVOAX

FRBSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FRBSX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBSX
Ранг доходности на риск FRBSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBSX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBSXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.51

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.04

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.09

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

8.91

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBSX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBSX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBSXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.51

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между FRBSX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBSX и VVOAX

Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		4.61%4.60%8.44%2.32%4.39%13.02%3.71%7.88%16.87%8.07%6.60%17.29%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FRBSX и VVOAX

Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBSXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-62.08%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-15.08%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-24.05%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-51.80%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.76%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-11.80%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.54%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBSX и VVOAX

Текущая волатильность для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FRBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBSXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.27%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.27%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

22.91%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.06%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

24.20%

-4.89%