PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBSX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBSX с NAMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBSX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBSX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		-0.03%6.57%10.78%9.00%-6.81%26.62%-2.40%24.53%-12.64%12.50%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FRBSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции FRBSX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.27% соответственно.

FRBSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.41%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.00%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FRBSX:
FRBSX с COWZFRBSX с AMDVXFRBSX с FIMVXFRBSX с MYISXFRBSX с ARFFXFRBSX с CIMDXFRBSX с FIUSX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий FRBSX и NAMAX

FRBSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FRBSX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBSX
Ранг доходности на риск FRBSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBSX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBSXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.32

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.88

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.90

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

8.28

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBSX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBSX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBSXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.32

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между FRBSX и NAMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBSX и NAMAX

Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		4.61%4.60%8.44%2.32%4.39%13.02%3.71%7.88%16.87%8.07%6.60%17.29%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок FRBSX и NAMAX

Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBSXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-60.44%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.67%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-20.90%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-43.24%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.21%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.56%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.14%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBSX и NAMAX

Текущая волатильность для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) составляет 5.01%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что FRBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBSXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.84%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.56%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.99%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.12%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.02%

-0.71%