PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBSX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBSX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBSX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBSX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		-0.03%6.57%10.78%9.00%-6.81%26.62%-2.40%24.53%-12.64%12.50%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FRBSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции FRBSX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.06% соответственно.

FRBSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.41%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.00%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FRBSX:
FRBSX с COWZFRBSX с AMDVXFRBSX с FIMVXFRBSX с MYISXFRBSX с ARFFXFRBSX с CIMDXFRBSX с FRIAX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий FRBSX и FIUSX

FRBSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FRBSX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBSX
Ранг доходности на риск FRBSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBSX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBSXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.50

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.14

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.05

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

9.84

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBSX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBSX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBSXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.50

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между FRBSX и FIUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBSX и FIUSX

Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		4.61%4.60%8.44%2.32%4.39%13.02%3.71%7.88%16.87%8.07%6.60%17.29%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FRBSX и FIUSX

Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBSXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-56.30%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.92%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-21.69%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-46.38%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-4.39%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-9.50%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.69%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBSX и FIUSX

Текущая волатильность для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) составляет 5.01%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FRBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBSXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.70%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.26%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.63%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.14%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.54%

-1.23%