- ISIN
- US3551481076
- CUSIP
- 355148107
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 апр. 1990 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции FRBSX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) показал доход в 8.27% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRBSX составила 8.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FRBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRBSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 3.59% | -7.25% | 6.63% | 0.13% | 1.43% | 8.27% | ||||||
| 2025 | 3.38% | 0.14% | -3.46% | -3.18% | 3.22% | 4.28% | -0.78% | 4.92% | -1.81% | -2.17% | 0.97% | 1.33% | 6.57% |
| 2024 | -1.71% | 2.93% | 5.79% | -5.50% | 3.43% | -3.23% | 7.59% | 2.13% | 0.53% | -1.29% | 7.12% | -6.31% | 10.78% |
| 2023 | 8.68% | -3.11% | -5.80% | 0.57% | -4.27% | 7.29% | 4.13% | -2.88% | -4.99% | -4.14% | 8.34% | 6.63% | 9.00% |
| 2022 | -0.87% | 0.00% | 0.87% | -5.57% | 2.28% | -10.95% | 6.80% | -2.44% | -9.43% | 11.41% | 6.19% | -2.96% | -6.81% |
| 2021 | -0.16% | 8.29% | 6.68% | 4.25% | 3.51% | -2.01% | -0.31% | 1.98% | -3.12% | 4.55% | -3.56% | 4.54% | 26.62% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.80, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.47%) than losses (85.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 94.47%
- Участие в снижении
- 85.29%
Комиссия
Комиссия FRBSX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRBSX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.69 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 12.34 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $2.92 | $0.79 | $1.40 | $4.65 | $1.19 | $2.68 | $4.98 | $3.17 | $2.49 | $5.77 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.60% | 8.44% | 2.32% | 4.39% | 13.02% | 3.71% | 7.88% | 16.87% | 8.07% | 6.60% | 17.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $2.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $4.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.47%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.69%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.39%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 9mo 18d | 2y 2moсент. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -25.02%окт. 1990 г. | 3mo 15d | 5mo 17d | 9mo 2dиюль 1990 г. - апр. 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.83%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo 24d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Показатели просадок
| FRBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -56.78% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.10% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -18.90% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.43% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -33.92% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.97% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.72% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.97% | +1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRBSX
Добавьте Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRBSX