PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBSX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBSX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBSX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBSX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		-0.03%6.57%10.78%9.00%-6.81%26.62%-2.40%24.53%-12.64%12.50%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FRBSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

FRBSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.41%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.00%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FRBSX:
FRBSX с AMDVXFRBSX с FIMVXFRBSX с MYISXFRBSX с ARFFXFRBSX с CIMDXFRBSX с FRIAXFRBSX с NAMAX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий FRBSX и COWZ

FRBSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

FRBSX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBSX
Ранг доходности на риск FRBSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBSXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.43

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.20

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

5.59

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBSX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBSX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBSXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между FRBSX и COWZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBSX и COWZ

Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBSX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund		4.61%4.60%8.44%2.32%4.39%13.02%3.71%7.88%16.87%8.07%6.60%17.29%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRBSX и COWZ

Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBSXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-38.63%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.55%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-22.00%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-3.72%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.85%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.92%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBSX и COWZ

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FRBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBSXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.96%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.37%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.50%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.73%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.08%

-0.77%