Сравнение FRBAX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.13% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и SVBAX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
FRBAX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
FRBAX
SVBAX
Сравнение FRBAX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.54 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.23 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.26 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 11.04 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.54 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и SVBAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и SVBAX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и SVBAX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -40.81% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -7.73% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -20.53% | -25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -21.00% | -31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -3.68% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -5.26% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 1.58% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и SVBAX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.92% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 6.35% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 11.22% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 10.73% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 10.76% | +18.54% |