Сравнение FRBAX с FSPCX
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.99%/yr vs 12.80%/yr for FSPCX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.80% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.99%
FSPCX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам FRBAX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 14.08% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 0.88% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between FRBAX and FSPCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FRBAX and FSPCX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FRBAX
FSPCX
Сравнение FRBAX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBAX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.02 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.03 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и FSPCX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -69.48% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -9.98% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -11.69% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -16.65% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -43.68% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -9.70% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и FSPCX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.43% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 11.14% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 15.58% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 17.50% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 20.06% | +9.22% |
Сравнение комиссий FRBAX и FSPCX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и FSPCX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности FSPCX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.32% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.67% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FRBAX and FSPCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBAX has higher volatility (5.98%) compared to FSPCX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs FSPCX's -69.48%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор