PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с FSRBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с FSRBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.65%/yr vs 10.83%/yr for FSRBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.73%/yr for FSRBX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и FSRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у FSRBX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям FSRBX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.83% соответственно.

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%

FSRBX

1 день
1.94%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-0.26%
1 год
19.05%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и FSRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		4.61%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%

Correlation

The correlation between FRBAX and FSRBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1992 г.

0.96

The correlation between FRBAX and FSRBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

Fidelity Select Banking Portfolio

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCXFRBAX с HSFNX
Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FCNTXFSRBX с FSKAXFSRBX с FSPSXFSRBX с VFAIX

Доходность на риск

FRBAX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXFSRBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.31

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.34

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

3.53

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. FSRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXFSRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и FSRBX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FSRBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXFSRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-76.89%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-15.60%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-26.05%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-41.95%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-51.23%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-5.86%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-13.27%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и FSRBX

Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXFSRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.53%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

16.99%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

22.65%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

26.87%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

29.51%

-0.20%

Сравнение комиссий FRBAX и FSRBX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и FSRBX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности FSRBX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.28%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FRBAX and FSRBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRBX has higher volatility (5.53%) compared to FRBAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs FSRBX's -76.89%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и FSRBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор