Сравнение FRBAX с FSRBX
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.85%/yr vs 12.46%/yr for FSRBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.73%/yr for FSRBX.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и FSRBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у FSRBX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям FSRBX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.46% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.85%
FSRBX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам FRBAX и FSRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 12.63% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 10.54% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
Correlation
The correlation between FRBAX and FSRBX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.96 |
The correlation between FRBAX and FSRBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск
FRBAX
FSRBX
Сравнение FRBAX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBAX | FSRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.70 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.44 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и FSRBX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FSRBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -76.89% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.60% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -26.05% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -41.95% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -51.23% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.57% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -13.25% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.94% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и FSRBX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеют волатильность 5.89% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.92% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 17.33% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 22.82% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 26.79% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 29.52% | -0.19% |
Сравнение комиссий FRBAX и FSRBX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и FSRBX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FSRBX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.41% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.16% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FRBAX and FSRBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRBX has higher volatility (5.92%) compared to FRBAX (5.89%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs FSRBX's -76.89%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и FSRBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор