Сравнение FRBAX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.87% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и BTO
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
FRBAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FRBAX
BTO
Сравнение FRBAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.82 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.13 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и BTO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и BTO
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и BTO
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -72.27% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -16.79% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -51.80% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -65.70% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -8.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -19.08% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 6.45% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и BTO
Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 4.88%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.28% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 16.38% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 24.68% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 31.47% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 36.21% | -6.91% |