Сравнение FRBAX с BTO
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds from John Hancock. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.85%/yr vs 11.98%/yr for BTO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBAX charges 1.22%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRBAX показывает доходность 12.63%, а BTO немного ниже – 12.49%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.98% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.85%
BTO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам FRBAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 12.63% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 12.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between FRBAX and BTO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1994 г. | 0.76 |
The correlation between FRBAX and BTO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FRBAX
BTO
Сравнение FRBAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.48 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 3.68 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и BTO
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -72.27% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.26% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -25.19% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -51.80% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -65.70% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.68% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -18.97% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 6.14% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и BTO
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.53% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 15.21% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 20.75% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 30.89% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 36.12% | -6.79% |
Сравнение комиссий FRBAX и BTO
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и BTO
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности BTO в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.83% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.41% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
FRBAX and BTO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBAX has higher volatility (5.89%) compared to BTO (5.53%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs BTO's -72.27%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор