Сравнение FRBAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.75% против 18.99% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и QQQ
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FRBAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FRBAX
QQQ
Сравнение FRBAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.00 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 7.32 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и QQQ
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и QQQ
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -82.97% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.62% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -35.12% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -35.12% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.86% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -32.99% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.44% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и QQQ
Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 4.88%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.61% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 12.82% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 22.70% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 22.38% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.25% | +7.05% |