PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с JVLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - FRBAX is a Financials Equities fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.65%/yr vs 12.71%/yr for JVLIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBAX charges 1.22%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.71% соответственно.

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%

JVLIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.70%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.45%
1 год
33.27%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.57%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.63%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between FRBAX and JVLIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.79

The correlation between FRBAX and JVLIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

FRBAX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.79

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.82

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.31

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

18.35

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.79

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и JVLIX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-59.12%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-7.95%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-20.48%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-20.48%

-25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-40.33%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-10.52%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

1.86%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и JVLIX

John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.87%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.69%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

12.27%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

17.32%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

18.90%

+10.41%

Сравнение комиссий FRBAX и JVLIX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и JVLIX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности JVLIX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.69%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FRBAX and JVLIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBAX has higher volatility (5.23%) compared to JVLIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs JVLIX's -59.12%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор