Сравнение FRBAX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.43% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и JVLIX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
FRBAX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
FRBAX
JVLIX
Сравнение FRBAX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.73 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 7.89 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и JVLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и JVLIX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и JVLIX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -59.12% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.86% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -20.48% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -40.33% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.70% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -10.57% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.60% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и JVLIX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеют волатильность 4.88% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.08% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 9.76% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 16.78% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 17.33% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 18.89% | +10.41% |