PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с HSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с HSFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.65%/yr vs 9.19%/yr for HSFNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FRBAX charges 1.22%/yr vs 1.58%/yr for HSFNX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у HSFNX с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRBAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции HSFNX немного отстают с 9.19%.

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%

HSFNX

1 день
1.45%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.37%
1 год
29.76%
3 года*
20.59%
5 лет*
4.68%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и HSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		7.11%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%

Correlation

The correlation between FRBAX and HSFNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.88

The correlation between FRBAX and HSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с XSMOHSFNX с RMBKXHSFNX с RYKIXHSFNX с SBFAX

Доходность на риск

FRBAX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXHSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.32

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.33

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

6.12

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSFNX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXHSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и HSFNX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и HSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXHSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-70.18%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.61%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-27.33%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-43.00%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-50.68%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.83%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-26.02%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.18%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и HSFNX

Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 5.23%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXHSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.69%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

15.52%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

24.06%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

27.44%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

29.32%

-0.01%

Сравнение комиссий FRBAX и HSFNX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и HSFNX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности HSFNX в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.26%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FRBAX and HSFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HSFNX has higher volatility (5.69%) compared to FRBAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs HSFNX's -70.18%.

HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и HSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор