Сравнение FRAMX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRAMX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.73% против 7.97% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRAMX и VTMFX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FRAMX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FRAMX
VTMFX
Сравнение FRAMX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAMX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.94 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.73 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.12 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAMX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FRAMX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и VTMFX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и VTMFX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRAMX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -28.49% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -6.82% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -17.40% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -21.87% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.00% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.57% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.45% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и VTMFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRAMX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.86% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.82% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 8.55% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 8.51% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.10% | -4.62% |