PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с FFWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAMX с FFWTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and FFWTX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRAMX returned 3.91%/yr vs 5.49%/yr for FFWTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for FFWTX.

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и FFWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у FFWTX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям FFWTX по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.49% соответственно.

FRAMX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.67%
6 месяцев
3.95%
1 год
9.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.91%

FFWTX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
10.70%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAMX и FFWTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.67%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		4.27%10.16%5.83%9.88%-12.97%5.15%10.45%14.36%-2.58%10.73%

Correlation

The correlation between FRAMX and FFWTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.94

The correlation between FRAMX and FFWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с SWERX
Часто сравнивают с FFWTX:
FFWTX с FIWFXFFWTX с FFFCXFFWTX с FIWTXFFWTX с FDRRFFWTX с FNILXFFWTX с FDVVFFWTX с FFLEX

Доходность на риск

FRAMX vs. FFWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFWTX
Ранг доходности на риск FFWTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c FFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXFFWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.54

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.77

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.04

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

13.52

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. FFWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFWTX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и FFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXFFWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и FFWTX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FFWTX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FFWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAMXFFWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-17.44%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.68%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-5.72%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-17.44%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-17.44%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.35%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.90%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.82%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и FFWTX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) имеют волатильность 1.68% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAMXFFWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.64%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.64%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.40%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.09%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

6.11%

-1.59%

Сравнение комиссий FRAMX и FFWTX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFWTX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и FFWTX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FFWTX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		3.79%4.56%5.03%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%4.78%2.64%1.91%1.62%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.85%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FRAMX and FFWTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRAMX has higher volatility (1.68%) compared to FFWTX (1.64%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs FFWTX's -17.44%.

FFWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAMX и FFWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор