PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 3.73% против 10.33% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKXJLKYX с PDT

Сравнение комиссий FRAMX и JLKYX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FRAMX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.22

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.78

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.74

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.09

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа JLKYX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между FRAMX и JLKYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и JLKYX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и JLKYX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-32.55%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-11.59%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-25.75%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-32.55%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.63%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.71%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.49%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и JLKYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.95%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

9.49%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

16.39%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

15.16%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

16.16%

-11.68%