Сравнение FRAMX с TCLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX).
FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и TCLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRAMX и TCLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у TCLTX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям TCLTX по среднегодовой доходности: 3.73% против 6.35% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRAMX и TCLTX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCLTX в 0.52%.
Доходность на риск
FRAMX vs. TCLTX — Ранг доходности на риск
FRAMX
TCLTX
Сравнение FRAMX c TCLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAMX | TCLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.98 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.83 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.53 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAMX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FRAMX и TCLTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и TCLTX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TCLTX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и TCLTX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки TCLTX в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и TCLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRAMX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -44.15% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -5.39% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -18.99% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -20.39% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.71% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.24% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.31% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и TCLTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRAMX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.95% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.47% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 7.35% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 7.61% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 8.33% | -3.85% |