PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с FSXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с FSXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и FSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и FSXAX

2026 (YTD)202520242023
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%5.33%
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		-2.73%16.00%10.39%9.40%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у FSXAX с доходностью -2.73%.

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%

FSXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.61%
1 год
11.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FFWTXFRAMX с JIEHX
Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FZILXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FRQHXFSXAX с FYTKXFSXAX с FBGRXFSXAX с FIKFX

Сравнение комиссий FRAMX и FSXAX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSXAX в 0.46%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. FSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c FSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXFSXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.41

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.23

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. FSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FSXAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и FSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXFSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.21

-0.72

Корреляция

Корреляция между FRAMX и FSXAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и FSXAX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FSXAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.27%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и FSXAX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FSXAX в -10.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FSXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXFSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-10.04%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-7.93%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.87%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.50%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.79%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и FSXAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXFSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.98%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

6.44%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

10.87%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

9.57%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

9.57%

-5.10%