PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с AAETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с AAETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и AAETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у AAETX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям AAETX по среднегодовой доходности: 3.73% против 8.52% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTXFRAMX с JLKYX
Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX

Сравнение комиссий FRAMX и AAETX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AAETX в 0.33%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. AAETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXAAETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.07

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.98

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.41

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. AAETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAETX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXAAETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FRAMX и AAETX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и AAETX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности AAETX в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и AAETX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки AAETX в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и AAETX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXAAETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-49.49%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-6.53%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-21.01%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-22.37%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-4.56%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.46%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.54%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и AAETX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXAAETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.47%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

5.56%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

9.10%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

9.72%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

10.66%

-6.18%