Сравнение FRA с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -2.17% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и TFLR
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
FRA vs. TFLR — Ранг доходности на риск
FRA
TFLR
Сравнение FRA c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.09 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.47 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.65 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.96 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.09 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.11 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между FRA и TFLR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и TFLR
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и TFLR
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -4.01% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -3.50% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -0.83% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -0.22% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 0.64% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и TFLR
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.89% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 1.65% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 5.47% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 3.74% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 3.74% | +11.74% |