Сравнение FRA с NASDX
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FRA returned 6.42%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности FRA и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.42% против 22.58% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.42%
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам FRA и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between FRA and NASDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. NASDX — Ранг доходности на риск
FRA
NASDX
Сравнение FRA c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.65 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.16 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.70 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.00 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FRA и NASDX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -83.16% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -11.90% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -22.71% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -35.33% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -35.33% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | 0.00% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -34.37% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.06% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.04%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 4.51% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 12.19% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 16.10% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 23.06% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 22.68% | -7.15% |
Сравнение комиссий FRA и NASDX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и NASDX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности NASDX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.53% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and NASDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (4.51%) compared to FRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор