PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRA с EVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с EVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while EVV is a Short-Term Bond fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 5.29%/yr for EVV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.04%/yr for EVV.

Доходность

Сравнение доходности FRA и EVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у EVV с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции EVV по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.29% соответственно.

FRA

1 день
-0.09%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
-3.49%
С начала года
-1.03%
1 год
-7.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.38%

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и EVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.03%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%

Correlation

The correlation between FRA and EVV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2003 г.

0.37

The correlation between FRA and EVV shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SPYG
Часто сравнивают с EVV:
EVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с CRDSXEVV с DFAIXEVV с ETY

Доходность на риск

FRA vs. EVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 11
Ранг коэф-та Мартина
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c EVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRAEVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.02

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.03

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.00

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.02

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.07

-0.81

FRA vs. EVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа EVV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и EVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRA и EVV

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, примерно равная максимальной просадке EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и EVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-51.37%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-8.65%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-9.53%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-25.91%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-40.42%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.49%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.29%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.86%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и EVV

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеют волатильность 2.17% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.08%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.34%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

9.02%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

12.58%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.40%

+0.11%

Сравнение комиссий FRA и EVV

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и EVV

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности EVV в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.77%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FRA and EVV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRA has higher volatility (2.17%) compared to EVV (2.08%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs EVV's -51.37%.

EVV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и EVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор