Сравнение FRA с EVV
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while EVV is a Short-Term Bond fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 5.44%/yr for EVV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.04%/yr for EVV.
Доходность
Сравнение доходности FRA и EVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции EVV по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.44% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.38%
EVV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам FRA и EVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.74% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.00% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
Correlation
The correlation between FRA and EVV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between FRA and EVV shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. EVV — Ранг доходности на риск
FRA
EVV
Сравнение FRA c EVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | EVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.10 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.32 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FRA и EVV
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, примерно равная максимальной просадке EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и EVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -51.37% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -8.65% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -9.53% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -25.91% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -40.42% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -4.79% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.30% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 2.59% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и EVV
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.05%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.01% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.33% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 9.08% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 12.57% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.42% | +0.10% |
Сравнение комиссий FRA и EVV
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и EVV
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности EVV в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.44% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.56% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and EVV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVV has higher volatility (3.01%) compared to FRA (2.05%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs EVV's -51.37%.
EVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и EVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор