Сравнение FRA с ECAT
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, FRA returned 8.76%/yr vs 19.30%/yr for ECAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности FRA и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.26%.
FRA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.60%
ECAT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.25% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 3.30% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.26% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between FRA and ECAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. ECAT — Ранг доходности на риск
FRA
ECAT
Сравнение FRA c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.79 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.64 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и ECAT
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -32.23% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -11.80% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -15.79% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -1.17% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -9.03% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.17% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и ECAT
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.22%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.44% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 11.00% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 13.79% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 16.89% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.89% | -1.36% |
Сравнение комиссий FRA и ECAT
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и ECAT
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что меньше доходности ECAT в 21.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.94% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.65% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and ECAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.44%) compared to FRA (2.22%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs ECAT's -32.23%.
ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор