PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLW с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLW с OXLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BLW returned 6.43%/yr vs 4.51%/yr for OXLC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLW и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.55%. За последние 10 лет акции BLW превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 6.43% против 4.51% соответственно.

BLW

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-2.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.43%

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLW и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.79%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%11.53%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Correlation

The correlation between BLW and OXLC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г.

0.22

The correlation between BLW and OXLC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLW:

$479.45M

OXLC:

$958.79M

EPS

BLW:

$1.93

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

BLW:

5.64

OXLC:

1.07

Коэффициент P/B

BLW:

0.88

OXLC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

BLW:

$84.85M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLW:

$79.63M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

BLW:

$66.98M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с MAGSBLW с SCHY
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

BLW vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLWOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-1.12

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.50

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.79

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.72

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.29

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLW vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLWOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-1.12

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.08

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BLW и OXLC

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLWOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-74.58%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-53.56%

+42.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-57.17%

+45.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-57.17%

+30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-74.58%

+32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-43.81%

+36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-13.96%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

29.75%

-26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и OXLC

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.34%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLWOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.37%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

27.87%

-20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

34.31%

-26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

25.91%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

42.48%

-27.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и OXLC

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности OXLC в 46.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.95%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
29.73M
166.25M
(BLW) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLW and OXLC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs OXLC's -74.58%.

BLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLW и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор