PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FQAL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FQAL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%24.53%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FQAL и IQM

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF

Доходность на риск

FQAL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.72

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.33

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.00

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

12.47

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между FQAL и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и IQM

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и IQM

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-44.91%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-14.71%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-44.91%

+19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.86%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-12.55%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.72%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и IQM

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.71%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

23.53%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

33.40%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

28.67%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

30.73%

-13.05%