PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FQAL и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
-3.61%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


FQAL

1 день
2.61%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-2.20%
1 год
14.58%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.10%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Quality Factor ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий FQAL и ILCB

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

FQAL vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQALILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.11

-0.59

FQAL vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FQALILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.16

Корреляция

Корреляция между FQAL и ILCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и ILCB

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.25%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и ILCB

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


FQALILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-51.53%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.07%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-25.47%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.44%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.57%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и ILCB

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FQALILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.62%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.41%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.13%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.14%

-0.46%