PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с FELG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FQAL is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FQAL returned 21.12% vs 27.58% for FELG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQAL показывает доходность 7.87%, а FELG немного ниже – 7.70%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.23%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и FELG

2026 (YTD)202520242023
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%4.88%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.70%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FQAL and FELG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between FQAL and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и FELG

Секторы
FQAL
FELG

Технологии

34.3%
53.9%

Финансовые услуги

12.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.5%

Промышленность

9.1%
7.2%

Здравоохранение

8.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.0%

Энергетика

3.9%
1.1%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Технологии

FQAL
34.3%
FELG
53.9%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
FELG
4.7%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
FELG
13.8%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
FELG
11.5%

Промышленность

FQAL
9.1%
FELG
7.2%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
FELG
6.3%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
FELG
1.0%

Энергетика

FQAL
3.9%
FELG
1.1%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
FELG
0.5%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
FELG
0.1%

Недвижимость

FQAL
2.2%
FELG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FQAL vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.45

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.71

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

5.86

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.32

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FELG

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-23.89%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-16.17%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.34%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.52%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.72%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.33%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.50%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

11.59%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.46%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.89%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.89%

-2.31%

Сравнение комиссий FQAL и FELG

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FELG

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and FELG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (3.50%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.58% vs 21.12% for FQAL. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.58% return vs 21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FQAL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.34% for FELG.

Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.18% for FELG.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор