Сравнение FQAL с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FQAL и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FQAL и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQAL и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.09% | 16.93% | 21.92% | 4.88% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FQAL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и FELG
FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FQAL vs. FELG — Ранг доходности на риск
FQAL
FELG
Сравнение FQAL c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQAL | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.39 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQAL | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FQAL и FELG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и FELG
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и FELG
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQAL | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -23.89% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -16.17% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -11.99% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -3.57% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.73% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и FELG
Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQAL | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.95% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 12.45% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 22.60% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.23% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 20.23% | -2.55% |