PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FQAL and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.86

The correlation between FQAL and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и FDVV

Секторы
FQAL
FDVV

Технологии

34.3%
29.1%

Финансовые услуги

12.3%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.6%

Промышленность

9.1%
3.4%

Здравоохранение

8.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.0%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%
8.7%

Недвижимость

2.2%
10.1%

Технологии

FQAL
34.3%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
FDVV
13.6%

Промышленность

FQAL
9.1%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
FDVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
FDVV
11.0%

Энергетика

FQAL
3.9%
FDVV

-

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
FDVV
8.7%

Недвижимость

FQAL
2.2%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FQAL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.35

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.28

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.53

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

10.54

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FDVV

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-40.25%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.30%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-15.90%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-20.18%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.12%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.81%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.23%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.33%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.99%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.06%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.75%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.00%

+0.58%

Сравнение комиссий FQAL и FDVV

И FQAL, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FDVV

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 12.41% for FQAL. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FQAL and FDVV have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.12% for FQAL.

FQAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор