PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FQAL и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и FBTC

2026 (YTD)20252024
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%16.93%22.40%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FQAL и FBTC

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FQAL vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.44

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.37

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.36

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

-0.75

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.44

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между FQAL и FBTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FBTC

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FBTC

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-49.33%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-49.33%

+37.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-45.76%

+40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-14.18%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

23.23%

-20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.91%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

36.78%

-27.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

45.27%

-28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

51.16%

-34.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

51.16%

-33.48%