PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с FBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FQAL returned 21.12% vs -38.65% for FBTC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и FBTC

2026 (YTD)20252024
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%22.40%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between FQAL and FBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FQAL vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.89

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.23

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.79

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

-1.36

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.89

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.30

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FBTC

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-49.33%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-49.33%

+40.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-48.00%

+47.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-16.01%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

28.41%

-26.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.33%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

9.39%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

34.38%

-25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

43.61%

-32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

50.13%

-33.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

50.13%

-32.55%

Сравнение комиссий FQAL и FBTC

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FBTC

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and FBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs FBTC's -49.33%.

On 1-year performance, FQAL leads with 21.12% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FQAL has performed better with a 21.12% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FQAL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for FBTC.

FQAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.25% for FBTC.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор