PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FQAL и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%17.53%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий FQAL и FBCG

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF

Доходность на риск

FQAL vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.44

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Корреляция

Корреляция между FQAL и FBCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FBCG

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FBCG

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-43.56%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.17%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-43.56%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-9.60%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-11.78%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.28%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.39%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

14.84%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

26.33%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

25.82%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

25.92%

-8.24%