Сравнение FQAL с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FQAL и FADMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQAL и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.61% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -3.54% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.89% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.89%.
FQAL
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
FADMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и FADMX
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Доходность на риск
FQAL vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FQAL
FADMX
Сравнение FQAL c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQAL | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.14 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.98 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.88 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.44 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQAL | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.14 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FQAL и FADMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и FADMX
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FADMX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.25% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.06% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и FADMX
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FADMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQAL | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -15.98% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -2.62% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -15.98% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.62% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -3.12% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.66% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и FADMX
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQAL | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.54% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 2.38% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 3.54% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 4.44% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 4.77% | +12.91% |