PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FQAL tracks the Fidelity U.S. Quality Factor Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%13.69%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between FQAL and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between FQAL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и BBUS

Секторы
FQAL
BBUS

Технологии

34.3%
37.1%

Финансовые услуги

12.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Промышленность

9.1%
7.2%

Здравоохранение

8.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Технологии

FQAL
34.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
BBUS
9.4%

Промышленность

FQAL
9.1%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
BBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
BBUS
4.5%

Энергетика

FQAL
3.9%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
BBUS
2.6%

Недвижимость

FQAL
2.2%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

FQAL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.33

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.18

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.00

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

13.76

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FQAL и BBUS

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-35.35%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.21%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.01%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-25.46%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.74%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.46%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.00%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и BBUS

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.33%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.88%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.96%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.87%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.03%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.59%

-2.01%

Сравнение комиссий FQAL и BBUS

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и BBUS

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FQAL and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.88%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 12.41% for FQAL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FQAL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.98% for BBUS.

FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор