Сравнение FPXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FPXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 7.38% | 26.37% | 12.62% | 9.56% | -31.83% | -15.73% | 71.50% | 33.69% | -13.07% | 39.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.40% против 14.14% соответственно.
FPXI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.40%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXI и VOO
FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FPXI vs. VOO — Ранг доходности на риск
FPXI
VOO
Сравнение FPXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.55 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.31 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.71 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FPXI и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXI и VOO
Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.74% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FPXI и VOO
Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -33.99% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.98% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.75% | -24.52% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.78% | -33.99% | -21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -5.55% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -3.72% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.55% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXI и VOO
First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.34% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 9.47% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 18.11% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.82% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.99% | +2.83% |