PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 11.57%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.60% соответственно.

FPXI

1 день
0.68%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
13.53%
С начала года
22.55%
1 год
31.85%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.24%
10 лет*
11.57%
Всё время*
8.83%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF
$2.85M$3.20M$4.62M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам FPXI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		22.55%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between FPXI and VXUS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.75

The correlation between FPXI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и VXUS

Секторы
FPXI
VXUS

Технологии

42.9%
23.7%

Промышленность

21.0%
14.5%

Здравоохранение

9.1%
6.8%

Сырьевые материалы

6.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.8%

Финансовые услуги

6.2%
23.2%

Энергетика

3.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Технологии

FPXI
42.9%
VXUS
23.7%

Промышленность

FPXI
21.0%
VXUS
14.5%

Здравоохранение

FPXI
9.1%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

FPXI
6.6%
VXUS
6.6%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.3%
VXUS
6.8%

Финансовые услуги

FPXI
6.2%
VXUS
23.2%

Энергетика

FPXI
3.7%
VXUS
4.2%

Потребительский защитный сектор

FPXI
2.2%
VXUS
4.8%

Коммуникационные услуги

FPXI
1.3%
VXUS
3.8%

Коммунальные услуги

FPXI
0.7%
VXUS
2.9%

Недвижимость

FPXI
0.5%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с SMH
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FPXI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.70

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.34

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.54

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

9.32

-4.67

FPXI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и VXUS

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-35.97%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-11.27%

-12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-13.58%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-29.44%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-35.97%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-0.63%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-8.15%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

3.07%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и VXUS

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

5.00%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

15.06%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

16.87%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

16.37%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.04%

+4.90%

Сравнение комиссий FPXI и VXUS

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и VXUS

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and VXUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (12.79%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, FPXI leads with 11.57% vs 9.60% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 11.57% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.64% for FPXI.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. FPXI tracks IPOX International Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор