PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 12.72%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 32.73%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.72% против 37.49% соответственно.

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FPXI and SMH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.61

The correlation between FPXI and SMH shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXI и SMH

Секторы
FPXI
SMH

Технологии

31.4%
100.0%

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

14.8%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Финансовые услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

FPXI
31.4%
SMH
100.0%

Промышленность

FPXI
22.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
SMH

-

Здравоохранение

FPXI
11.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
SMH

-

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
SMH

-

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
SMH

-

Энергетика

FPXI
2.3%
SMH

-

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
SMH

-

Недвижимость

FPXI
0.6%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VXUSFPXI с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FPXI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
4.94

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
5.05

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

10.11

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

38.76

-28.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.94

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.11

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FPXI и SMH

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-84.96%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.93%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-35.74%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-45.30%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-45.30%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.63%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-41.08%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и SMH

Текущая волатильность для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) составляет 8.77%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что FPXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

11.58%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

24.35%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

30.57%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

35.01%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

32.57%

-11.39%

Сравнение комиссий FPXI и SMH

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и SMH

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and SMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to FPXI (8.77%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 12.72% for FPXI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FPXI has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

FPXI has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.18% for SMH.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMH is Semiconductors. FPXI tracks IPOX International Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор