PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 11.57%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 22.55%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.57% против 34.58% соответственно.

FPXI

1 день
0.68%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
13.53%
С начала года
22.55%
1 год
31.85%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.24%
10 лет*
11.57%
Всё время*
8.83%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF
$2.85M$3.20M$4.62M

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам FPXI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		22.55%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FPXI and SMH is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.62

Over the past year, FPXI and SMH have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FPXI и SMH

Секторы
FPXI
SMH

Технологии

42.9%
100.0%

Промышленность

21.0%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

FPXI
42.9%
SMH
100.0%

Промышленность

FPXI
21.0%
SMH

-

Здравоохранение

FPXI
9.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

FPXI
6.6%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.3%
SMH

-

Финансовые услуги

FPXI
6.2%
SMH

-

Энергетика

FPXI
3.7%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
2.2%
SMH

-

Коммуникационные услуги

FPXI
1.3%
SMH

-

Коммунальные услуги

FPXI
0.7%
SMH

-

Недвижимость

FPXI
0.5%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с VXUS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

FPXI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.57

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.93

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.05

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

15.89

-11.23

FPXI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и SMH

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-84.96%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-24.62%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-35.74%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-45.30%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-45.30%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-14.83%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-40.88%

+20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

6.26%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и SMH

Текущая волатильность для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) составляет 12.79%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что FPXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

14.68%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

33.23%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

38.76%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

36.59%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

33.37%

-11.43%

Сравнение комиссий FPXI и SMH

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и SMH

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and SMH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to FPXI (12.79%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 11.57% for FPXI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FPXI has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

FPXI has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.19% for SMH.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMH is Semiconductors. FPXI tracks IPOX International Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор