PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

FPXI и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.40% против 31.58% соответственно.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VXUSFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий FPXI и SMH

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

FPXI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXISMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.32

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.92

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

5.39

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

19.22

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между FPXI и SMH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и SMH

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и SMH

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-84.96%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-15.95%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-45.30%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-45.30%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-8.02%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-41.35%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и SMH

Текущая волатильность для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) составляет 10.53%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FPXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

11.74%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

24.02%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

36.88%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

34.68%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

32.29%

-11.47%