PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с FPXE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXI returned 2.24%/yr vs 2.43%/yr for FPXE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у FPXE с доходностью 9.06%.

FPXI

1 день
0.68%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
13.53%
С начала года
22.55%
1 год
31.85%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.24%
10 лет*
11.57%
Всё время*
8.83%

FPXE

1 день
0.25%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
5.55%
С начала года
9.06%
1 год
10.31%
3 года*
17.77%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
Всё время*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPXE

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
$9.12K$9.58K$25.65K

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF
$2.85M$3.20M$4.62M

Сравнение доходности по годам FPXI и FPXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		22.55%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-9.93%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		9.06%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.89%

Correlation

The correlation between FPXI and FPXE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between FPXI and FPXE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и FPXE

Секторы
FPXI
FPXE

Технологии

42.9%
20.0%

Промышленность

21.0%
19.7%

Здравоохранение

9.1%
17.3%

Сырьевые материалы

6.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.8%

Финансовые услуги

6.2%
14.1%

Энергетика

3.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.1%

Коммунальные услуги

0.7%
1.5%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Технологии

FPXI
42.9%
FPXE
20.0%

Промышленность

FPXI
21.0%
FPXE
19.7%

Здравоохранение

FPXI
9.1%
FPXE
17.3%

Сырьевые материалы

FPXI
6.6%
FPXE
7.5%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.3%
FPXE
11.8%

Финансовые услуги

FPXI
6.2%
FPXE
14.1%

Энергетика

FPXI
3.7%
FPXE
3.6%

Потребительский защитный сектор

FPXI
2.2%
FPXE
1.9%

Коммуникационные услуги

FPXI
1.3%
FPXE
2.1%

Коммунальные услуги

FPXI
0.7%
FPXE
1.5%

Недвижимость

FPXI
0.5%
FPXE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с SMHFPXE с SPYFPXE с LVHIFPXE с SPOTFPXE с FEPFPXE с VEUR.LFPXE с FLEU

Доходность на риск

FPXI vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXI c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIFPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.51

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.89

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.91

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

2.37

+2.28

FPXI vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FPXE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и FPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и FPXE

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и FPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-49.55%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-11.33%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-19.28%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-49.55%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-5.85%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-14.48%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

4.36%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и FPXE

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

6.54%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

18.22%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

20.32%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

22.09%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.24%

-0.30%

Сравнение комиссий FPXI и FPXE

И FPXI, и FPXE имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и FPXE

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FPXE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.41%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and FPXE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (12.79%) compared to FPXE (6.54%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs FPXE's -49.55%.

On 5-year performance, FPXE leads with 2.43% vs 2.24% for FPXI. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, FPXE has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPXE has performed better with a 2.43% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI and FPXE have the same expense ratio: 0.70% per year.

FPXE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.64% for FPXI.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FPXE is Europe Equities. FPXI tracks IPOX International Index, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и FPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор