PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с FIGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с FIGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and FIGFX (Fidelity International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FPXI returned 12.72%/yr vs 9.23%/yr for FIGFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for FIGFX.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции FIGFX по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.23% соответственно.

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%

FIGFX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.79%
1 год
13.33%
3 года*
12.25%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и FIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		6.82%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%

Correlation

The correlation between FPXI and FIGFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.74

The correlation between FPXI and FIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Fidelity International Growth Fund

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с VOO
Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VWILXFIGFX с VXUSFIGFX с FIGSXFIGFX с VEUFIGFX с FOSFX

Доходность на риск

FPXI vs. FIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIFIGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.77

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.23

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.01

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

3.73

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. FIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FIGFX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIFIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.77

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FPXI и FIGFX

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, примерно равная максимальной просадке FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и FIGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIFIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-55.97%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.95%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-16.51%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-34.91%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-34.91%

-20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.53%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-10.40%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.78%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и FIGFX

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity International Growth Fund (FIGFX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIFIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.15%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

15.86%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

18.26%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.07%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.83%

+3.35%

Сравнение комиссий FPXI и FIGFX

FPXI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FIGFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и FIGFX

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FIGFX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.22%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and FIGFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to FIGFX (7.15%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs FIGFX's -55.97%.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и FIGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор